Ihr Gini hat eine Varianz.
Im Report steht eine Zahl.
Wir entwickeln, validieren und überwachen Scorekarten für mittelständische Banken, Konsumkreditgeber sowie Leasing- und Spezialfinanzierer.
Eine erfolgreiche Vision
Seit 2023
Österreichisches Spin-Off der Technischen Universität Wien
Projekte
Über 30 erfolgreich abgeschlossene Projekte
Kunden
Über 10 zufriedene nationale und internationale Kunden
Zwei promovierte Statistiker. Eine eigene Software. Modelle, die durch interne Validierung und Aufsicht gehen.
Vier Dinge, die in fast jedem Monitoring-Report fehlen
Trennschärfe ohne Bandbreite
Verschlechterung ohne Verursacher
Der Gini steht als eine Zahl im Monitoring-Report. Ohne Bandbreite lässt sich nicht unterscheiden, ob eine Verschlechterung real ist. Nachkalibrierungen laufen dann dem Zufall hinterher.
Das Monitoring zeigt, dass die Trennschärfe nachgegeben hat. Welche Kohorte und welches Produkt über die Zeit sie verursacht, steht in keinem Report. Ohne Adresse bleibt nur die Neuentwicklung des ganzen Modells statt einer gezielten Korrektur.
Segmente ohne Nachweis
Scorekarten wachsen entlang von Produkten und Vertriebswegen, nicht entlang der Datenlage. Ob ein Segment eine eigene Scorekarte rechtfertigt, wird selten geprüft. Gepflegt, validiert und dokumentiert wird sie trotzdem. Wir reduzieren Ihre Anzahl an Scorekarten und sparen Ihnen dadurch operative Kosten.
Zufall entscheidet, was zusammengehört
Merkmalsklassen mit wenigen Ausfällen werden zusammengelegt, weil ihre WOE-Werte ähnlich aussehen. Bei fünf Ausfällen je Klasse ist diese Ähnlichkeit überwiegend Stichprobenschwankung, und die Klassengrenzen sehen im nächsten Jahr anders aus.
Drei Wege, mit uns zu arbeiten
Validierung & Zweitmeinung
Erst- und Folgevalidierung, Benchmarking gegen Alternativmodelle, prüfungsfester Bericht für Risikomanagement, Revision und Aufsicht. Jede Kennzahl mit Bandbreite, inklusive der Aussage, welche Abweichung real ist und welche nicht.
Entwicklung & Rekalibrierung
Antrags- und Verhaltensscorekarten, IFRS-9-Komponenten, Rekalibrierung. Stabile Schätzungen auch bei wenigen Ausfällen und dünn belegten Merkmalsklassen. Außerdem werden Modellentscheidungen im Moment ihrer Entstehung festgehalten.
Laufendes Monitoring
Quartalsweise Überwachung aller Modelle statt jährlicher Momentaufnahme. Sie sehen nicht nur, dass die Trennschärfe nachgibt, sondern welche Kohorte, welches Produkt und welcher Vertriebsweg sie tragen.
Für wen?
Leasing- und Captive-Finanzierer
Konsumkreditgeber und Spezialfinanzierer
Mittelständische Banken und Auslandstöchter
Viele Segmentkarten, dünne Teilportfolios, laufend neue Produkte und Restwertfragen. Die Modelllandschaft wächst schneller als die Datenbasis je Segment.
Hohe Antragsvolumina, kurze Entscheidungswege, ab November 2026 Erklärungspflichten je Einzelfall. Automatisierte Entscheidungen müssen begründbar bleiben, auch Monate später.
Ratingmodelle und IFRS-9-Komponenten ohne eigene Modellierungsabteilung. Validierung und Modellpflege konkurrieren mit dem Tagesgeschäft.
Sie gehören zu keiner dieser Gruppen, betreiben aber eigene Scorekarten? Kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Check!
Unser Team
Dr. Christopher Rieser
PhD Statistik & Wirtschaftsmathematik
Dr. Christoph Mühlmann
PhD Statistical Learning