Modelle, die auch bei wenigen Defaults und dünner Datenlage stabil bleiben
Neuentwicklung und Rekalibrierung von Antragsscoring, Verhaltensscoring, PD-Modellen und IFRS-9-Komponenten. Von der Datenaufbereitung bis zum produktionsreifen Modell einschließlich Dokumentation.
Unsere Assets
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Entwicklung und Kalibrierung von Antrags- und Verhaltensscoringmodellen auf Basis interner Ausfallhistorien
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Entwicklung von Modellen für Portfolios mit geringer Ausfallzahl über regularisierte Schätzung der Klassenwerte, ohne Rückgriff auf externe Daten
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Automatisierte Diskretisierung stetiger Merkmale unter Formrestriktionen, unter anderem monotoner und konvexer Risikoverlauf
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Datenaufbereitung, Bereinigung und Qualitätssicherung
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Rekalibrierung bestehender Modelle und Aufarbeitung von Validierungsfeststellungen
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Modelldokumentation einschließlich Entwicklungsentscheidungen, geprüfter Alternativen und deren Wirkung auf zurückgehaltenen Daten
Wie wir arbeiten
Ihr Fachbereich ist von Beginn an eingebunden, nicht erst bei der Abnahme. Modellentscheidungen werden gemeinsam getroffen und im Moment ihrer Entstehung dokumentiert, samt Wirkung auf zurückgehaltenen Daten.
Was in Produktion geht, ist eine gewöhnliche Scorekarte: additiv, monoton, nachvollziehbar. Die Verfahren, die wir einsetzen, betreffen die Schätzung, nicht das eingesetzte Modell.