Validierung, die auch die Unsicherheit prüft
Erst- und Folgevalidierung bestehender Modelle: Trennschärfe, Kalibrierung, Stabilität, Datenqualität, Modellannahmen, ergänzt um Benchmarking gegen Alternativmodelle. Ergebnis ist ein prüfungsfester Bericht für Risikomanagement, Revision und Aufsicht.
Was wir anders machen
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Quantitative Validierung hinsichtlich Trennschärfe, Kalibrierung und Stabilität, jeweils mit Ausweis der Schätzunsicherheit
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Herleitung institutsspezifischer Schwellenwerte für Stabilitätsmaße aus der Verteilung unter den vorliegenden Daten anstelle konventioneller Grenzwerte
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Attribution von Veränderungen der Trennschärfe auf Kohorten, Produkte und Vertriebswege
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Prüfung der Entwicklungsentscheidungen auf methodische Trennung von Diskretisierung, Variablenauswahl und Schätzung
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Prüfung der Klassenbildung auf Deckung durch die Datenlage und auf Stabilität über Zeitfenster
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Benchmarking gegen unabhängig entwickelte Alternativmodelle
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Erstellung prüfungsfester Validierungsberichte für Risikomanagement, interne Revision und Aufsicht
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Aufarbeitung von Feststellungen aus interner Revision und aufsichtlicher Prüfung
Für wen
Institute ohne eigene Validierungsfunktion, für die wir die Validierung vollständig übernehmen. Und Institute mit interner Validierung, für die wir Spitzen abdecken, eine Zweitmeinung liefern oder Feststellungen aus Prüfungen aufarbeiten.
Bei aufsichtsrechtlich relevanten Modellen ist die Validierung von der Entwicklung zu trennen. Wir klären zu Beginn, welche Rolle wir bei welchem Modell einnehmen können.